Principali correlazioni nel mercato Forex

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Tabella Correlazioni Forex, Oro, WTI e Indici Globali

Ecco la tabella correlazioni forex, oro, petrolio WTI e indici globali. Nota: c’è una tabella correlazioni forex parziale ed una completa!

1° tabella correlazioni forex (parziale): principali correlazioni forex

2° tabella correlazioni forex (completa): principali correlazioni forex, oro, petrolio WTI e principali indici globali

Questa seconda tabella correlazioni forex include i cross del forex visti nella precedente tabella + oro, petrolio WTI, e principali indici azionari globali.

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Quali correlazioni include la tabella correlazioni forex

Nella tabella correlazioni forex completa trovi le correlazioni di prezzo tra gli asset finanziari più comuni per fare trading.

Le correlazioni presenti nella tabella correlazioni forex completa riguardano 18 asset finanziari. Sono le correlazioni forex sui cross del forex più rilevanti, sull’oro, sul petrolio WTI, e sugli indici globali più importanti.

In particolare, i 18 asset sono:

– Principali cross del forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF

– Principali indici di mercato globali: S&P 500, NASDAQ 100, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 30, EURO STOXX 50, FTSE MIB 40, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI 225

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– Oro e petrolio WTI

Cosa sono le correlazioni

Le correlazioni in statistica sono delle relazioni tra due variabili (nel nostro caso, i prezzi degli asset finanziari) per cui a ciascun valore della prima variabile (il prezzo di un asset finanziario) corrisponde con una certa regolarità un valore della seconda variabile (il prezzo di un altro asset finanziario).

Non si tratta di un rapporto di causa-effetto. Si tratta semplicemente della tendenza del comportamento di una variabile di variare in funzione del variare di un’altra variabile.

Una correlazione è diretta o positiva quando al variare di una variabile in un direzione anche l’altra varia nella stessa direzione. Per esempio, ad un rialzo del cross AUD/USD corrisponde un rialzo dell’oro.

Una correlazione è indiretta o inversa o negativa quando al variare di una variabile in un direzione l’altra varia nello direzione opposta. Per esempio, una tipica correlazione forex negativa è che a un rialzo dell’EUR/USD corrisponde un ribasso dell’USD/CHF.

Il grado di correlazione può assumere un valore compreso tra -1 e +1

Per la lettura della tabella correlazioni forex precedente, tieni a mente che:

– Una correlazione di +1 indica che i due asset hanno una correlazione diretta assoluta

– Una correlazione di -1 indica che i due asset hanno una correlazione inversa assoluta

– Quando una correlazione è maggiore di 0.65, vuol dire che i due asset hanno una correlazione diretta rilevante

– Quando una correlazione è minore di -0.65, vuol dire che i due asset hanno una correlazione inversa rilevante

– Un correlazione compresa tra -0.65 e +0.65 indica che i due asset hanno una correlazione (diretta o inversa) irrilevante

Se non hai capito cosa sono le correlazioni, dai un’occhiata a questo breve video della Treccani…sicuramente loro saranno un po’ più chiari di me!

Il video prodotto da Treccani Scuola su che cos’è una correlazione è il seguente:

Informazioni sulla tabella correlazioni forex

Le correlazioni della tabella correlazioni forex sono calcolate prendendo come base temporale di riferimento il periodo di un anno e usando come base di calcolo la scadenza settimanale degli asset interessati

Forza Trading aggiorna la tabella correlazioni forex ogni inizio del mese.

Nella tabella correlazioni forex i valori superiori a 0.65 sono presentati in verde e rappresentano le correlazioni positive significative, quelli inferiori a -0.65 sono presentati in rosso e rappresentano le correlazioni negative significative.

Brevi cenni su storiche correlazioni forex, oro, WTI e di indici globali

Di seguito trovi una super sintesi di quali sono le correlazioni più importanti e storiche sui principali asset finanziari, le correlazioni forex in primis.

Correlazioni forex su EUR e USD

La correlazione forex inversa tra EUR/USD e USD/CHF rappresenta la correlazione forex più certa e stabile degli ultimi anni, praticamente mai intaccata. Se la stima per il fiber è short, quella per lo swissy è long, e viceversa. Nulla ha mai rotto questa correlazione forex.

L’USD è di norma inversamente correlato con materie prime e metalli preziosi. Il motivo madre è che le materie prime e i metalli preziosi sono quotati in dollari.

Dunque in linea teorica (ed anche pratica, è quello che succede) quando il dollaro si indebolisce gli operatori “sfruttano” questa debolezza per comprare più materie prime o metalli preziosi, che quindi aumentano di valore.

Tuttavia, queste correlazioni dell’USD sono abbastanza volatili nel corso dei mesi.

Per esempio, la correlazione inversa tra USD e oro è stata rilevante nell’ultimo anno, quella con il WTI meno.

Correlazioni forex sul GBP

Le correlazioni del GBP si sono un po’ “alterate” negli ultimissimi anni, per colpa o merito della Brexit. Per esempio, la correlazione positiva che in passato il GBP aveva con il WTI è di fatto venuta meno.

Le correlazioni recenti del GBP svelano infatti che la valuta è stata correlata inversamente con l’oro (e con le connesse correlazioni forex di AUD e NZD che seguono l’andamento dell’oro) e con il JPY. Ciò è del tutto logico. JPY e oro sono i due beni rifugio per eccellenza. Dunque negli ultimi tempi quando la sterlina crollava per le turbolenze pre e post Brexit, questi beni rifugio si apprezzavano.

Questi trend di correlazione stanno continuando, e credo ci vorrà un po’ di tempo per tornare a una situazione di normalità.

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Correlazioni forex sul JPY

Come detto, lo JPY è la valuta rifugio per eccellenza. Oro, CHF e JPY sono i tre principali asset finanziari rifugio. Ciò vuol dire che essi si apprezzano quando ci sono delle turbolenze sui mercati globali ed in periodi di crisi, mentre si deprezzano in caso di rally al rialzo dei mercati globali.

Semplicemente, il JPY è dunque correlato positivamente con oro, CHF, NZD e AUD (perchè NZD e AUD seguono spesso l’andamento dell’oro).

Correlazioni forex sul CAD

Il CAD è la valuta correlata positivamente al petrolio per eccellenza.

Da sempre il cambio segue l’andamento del WTI, visto che il Canada è uno dei principali produttori di petrolio al mondo.

Anche l’oro e molte materie prime presentano una correlazione positiva con il CAD, anche se in minor misura rispetto al WTI.

Correlazioni forex su AUD e NZD

Come detto, le valute AUD, NZD, CHF, oro e JPY sono tutte positivamente correlate tra loro e rappresentano degli asset rifugio.

Correlazioni sui mercati globali

In linea di massima, le valute si possono dividere in “aggressive” o “rifugio” a seconda delle loro correlazioni con i vari mercati globali.

Valute come EUR, USD, GBP, e CAD si rafforzano in periodi di rialzo dei mercati finanziari globali e viceversa.

Valute come JPY, AUD, NZD e CHF si rafforzano in periodi di ribasso dei mercati finanziari globali e viceversa.

Inoltre, in linea generale EUR, GBP e JPY si deprezzano quando i loro mercati azionari di riferimento si muovono al rialzo. L’USD, invece, di solito è abbastanza neutrale rispetto all’andamento del suo mercato azionario di riferimento.

Infine, il WTI è correlato positivamente con i mercati americani e con quello britannico.

L’oro, invece, è correlato negativamente con i mercati europei e con quello giapponese.

Principali correlazioni nel mercato Forex

Se intendi investire sui mercati finanziari con consapevolezza hai bisogno di conoscerne i segreti, il recondito funzionamento e le leggi che li regolano. Se intendi essere un trader a tutti gli effetti, se vuoi, con il tempo, ottenere i guadagni astronomici che molti altri hanno raggiunto prima di te, non devi certo impiegare una intera vita, basta raccogliere le informazioni giuste e memorizzarle, farle tue. Ad imparare si fa in fretta quando si ha un obiettivo da raggiungere, un obiettivo importante. Come trader il tuo obiettivo è guadagnare molto, c’è forse una motivazione più importante e determinante di questa?

In questo elaborato vogliamo concentrarci su una realtà che esiste nel mercato Forex, ma anche nel mercato generale. Una realtà fatta di sottili correlazioni tra asset differenti che sarebbe difficile individuare perchè a prima vista possono sembrare casuali, ma non è assolutamente così.

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Prosegui nella lettura del post perchè sicuramente lo troveerai interessante. I piccoli segreti che stiamo per svelarti possono rivelarsi strumenti molto utili, sia per capire il funzionamento del mercato Forex in generale, sia per investire in maniera ancora più efficace ed efficiente.

Principali correlazioni nel mercato Forex: quali sono?

Prima di addentrarci ulteriormente nel discorso delle valute bisogna andare a specificare come funzionano le coppie di valute altrimenti non saresti in gradi di capire appieno neanche quello che seguirà. Partiamo dai concetti assolutamente più basilari, quando guardi ad una coppia di valute puoi leggere ad esempio questo: EUR/USD dove

  • Primo termine è la sigla internazionale della prima valuta (nel nostro esempio EUR= euro)
  • Poi c’è il simbolo “/” slash che fa semplicemente da separatore.
  • Infine trovi la sigla della seconda valuta della coppia.

Questa rappresentazione è standard ed accettata a livello internazionale. La prima valuta della coppia è detta “principale” ed ha un valore sempre riconducibile a 1. Quindi facendo sempre riferimento al nostro esempio 1€. La seconda valuta della coppia invece è detta proprio “secondaria” ed il suo valore è espresso dall’attuale andamento del tasso di cambio. Pensiamo ora ad un esempio pratico: cosa significa se il tasso di cambio EUR/USD attuale è pari a 1,10 dollari?

Significa semplicemente che 1€ vale 1,10$. Quindi in pratica significa che con un solo euro si possono comprare 1,10 dollari americani.

Ogni coppia valutaria ha uno spread, ovvero una differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita. In pratica quando si acquista sull’EUR/USD, si comprano euro e si vendono dollari, nel caso in cui invece tu decida di vendere sulla coppia, venderesti euro ed automaticamente staresti comprando dollari. In genere si sceglie di acquistare euro quando si sa che la moneta subirà un aumento di valore. Si sceglie invece di vendere euro quando si sa che il valore dell’euro subirà un calo.

Come funzionano le principali correlazioni nel mercato Forex

Come già saprai, nell’ambito del mercato Forex esistono molte diverse coppie valutarie, ma nulla vieta che esse possano avere o la valuta principale o la secondaria in comune. Molto spesso le coppie di valute che hanno in comune una delle due monete sono correlate in due possibili modi che possiamo pensare influezate quasi matematicamente:

  • Correlazione diretta: si ha un caso di correlazione diretta quando due coppie di valute si muovono molto spesso nella stessa direzione, ossia al rialzo dell’una subisce un rialzo anche l’altra, mentre lo stesso accade al ribasso.
  • Correlazione inversa: si può parlare di correlazione inversa quando le due coppie di valute sono correlate in maniera opposta. Ciò significa che se una ad esempio vede un trend rialzista l’altra coppia invece si muoverà molto probabilmente al ribasso.

Nella grande varietà di coppie di valute esistenti sul mercato Forex ve ne sono alcune da considerarsi più importanti di altre, non a caso vengono definite Majors per il peso che hanno nell’ambito del mercato. Le Majors sono 7 ed hanno tutte in comune il dollaro americano, certamente la valuta più importante a livello planetario perchè è la più diffusa e caratterizzata da una enorme liquidità. Ecco un elenco delle valute più importanti del mercato Forex.

  • EUR/USD (Euro/Dollaro USA)
  • AUD/USD (Dollaro Australiano/Dollaro USA)
  • GBP/USD (Sterlina Inglese/Dollaro USA)
  • NZD/USD (Dollaro della Nuova Zelanda/Dollaro USA)
  • USD/CHF (Dollaro USD/Franco Svizzero)
  • USD/CAD (Dollaro USD/Dollaro Canadese)
  • USD/JPY (Dollaro USA/Yen Giapponese)

Veniamo ora alle correlazioni in senso stretto, uno dei principi basilari è il seguente: quando 2 copie di valute hanno lo stesso denominatore (valuta secondaria) in genere hanno una correlazione positiva, quindi al rialzo dell’una subisce un rialzo anche l’altra. Pensiamo quindi alla coppie di cui sopra. Se accade che ad esempio EUR/USD subisca un rialzo del prezzo lo stesso potrebbe accadere per le altre coppie che hanno USD come secondaria: GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD.

Nota bene: ovviamente quando parliamo di correlazioni di questo tipo bisogna fare molta atetnzione anche ad altri fattori che influenzano l’andamento di alcune coppie valutarie, non sempre quindi si verifica una correlazione positiva tra TUTTE le copie che ti abbiamo indicato.

Particolarmente correlate appaiono essere quelle coppie che sono influenzate dagli stessi fattori macroeconomici, e che possono trovarsi anche in aree geografiche non troppo dissimili. In questo caso è quindi da notare che le correlazioni tra EUR/USD e GBP/USD sono più forti, così come anche quelle tra NZD/USD e AUD/USD. E’ da notare inoltre il fatto che vengono considerate correlazioni effettive soltanto quelle che registrano un punteggio pari al 70% di movimenti in comune negli anni successivi. Inoltre non è detto che le correlazioni restino sempre dirette o inverse, il rapporto nel tempo può sempre cambiare.

Principali correlazioni nel mercato Forex: i cross e materie prime

Le coppie valutarie che non sono Major si ottengono tramite i cross o incroci. L’incredibile importanza del Dollaro nell’ambito del Forex è testimoniata dal fatto che senza di esso i cross o incroci di coppie valutarie non esisterebbero, perchè è proprio tramite il dollare che essi vengono calcolati. I cross non sono altro che coppie di valute che vengono scambiate sulla base della differenza tra 2 Majors. Se vuoi fare un cross tra EUR/USD e AUD/USD, EUR/AUD sarà il risultato. Senza il dollaro tutto questo non sarebbe possibile.

Per ottenere il cross bisogna andare a calcolare la differenza dei movimenti di prezzo sulle 2 Major, ad esempio se EUR/USD ha subito un rialzo di 70 pips e invece AUD/USD ha subito un rialzo di 100 pips, la differenza sarà un ribasso di 30 pips sulla coppia EUR/AUD.

Valute e materie prime

Tipi di correlazioni differenti esistono anche con altri mercati come quello delle Commodities. Per esempio esiste una correlazione tra dollaro e oro. Il dollaro è una moneta che trae i maggiori vantaggi quando il mercato si trova in fasi di forte indecisione. In tempi di crisi e di incertezza finanziaria il dollaro, per la sua natura di bene rifugio sicuro, è solito rivalutarsi e trarre profitto rispetto di ad altre valute del mercato forex.

Non bisogna dimenticare che l’oro è scambiato in dollari e, come per il petrolio, di solito si osserva tra l’oro e il dollaro statunitense o USD una correlazione negativa, il che significa che quando il prezzo dell’oro sale, il dollaro scende nel mercato forex. Al contrario, in virtù di questa correlazione negativa, quando il dollaro nel mercato sale, il prezzo dell’oro di solito tende a scendere.

Parliamo roa delle correlazioni tra dollari e petrolio. Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori consumatori di petrolio al mondo e uno dei principali importatori di questo bene. Inoltre il petrolio è scambiato in dollari statunitensi e in generale si osserva tra questi due beni finanziari una correlazione negativa, il che significa che quando il prezzo del petrolio sale, il dollaro scende nel mercato forex. Nel caso contrario, in virtù di tale correlazione negativa, quando nel mercato il dollaro sale, il petrolio di norma tende a scendere di prezzo nel mercato.

Valute e mercato azionario

Infine devi sapere che esiste una correlazione anche tra valute e mercato degli indici azionari. Tutto come sempre dipende dalla propensione al rischio dei mercati in un determinato momento. Quando vi sono crisi guerre e instabilità in generale valute come il Dollaro lo Yen ed il Franco Svizzero che sono viste come un rifugio, una sicurezza dalle problematiche finanziarie, subiscono un rialzo e si rafforzano, mentre in tempi in cui gli investitori hanno una maggiore propensione al rischio e si dimostrano volenterosi di entrare a mercato, lo fanno su quegli asset che garantiscono alti rendimenti, come le materie prime e le valute ad esse correlate in maniera positiva come il CAD, l’AUD, ed il NZD. Di conseguenza siamo in grado di determinare le correlazioni e gli andamenti degli indici azionari legati alle valute di un Paese (come Nasdaq, CAC, DAX etc…).

Tutto sulle correlazioni tra le valute nel forex

Il meccanismo delle correlazioni tra le valute è un’importante conoscenza che può aiutare a prendere decisioni consapevoli nel trading di tutti i giorni, inoltre conoscere bene questo argomento permette di avere una visione molto più chiara dei mercati forex facendo trading in maniera molto più cosciente e corretta.

Nel mercato forex si eseguono operazioni su coppie o incroci di valute. Una sarà la parte lunga, acquistata, l’altra la parte corta, venduta.

Prendiamo per esempio la coppia Euro Dollaro EUR/USD. L’Euro è la valuta al primo posto, è la divisa trattata detta anche base o numeratore , mentre il dollaro è la divisa quotata detta anche variabile o denominatore . La valuta di base è quella che presenta spesso il valore più alto.

Quando eseguiamo un’operazione sul mercato Forex, acquistiamo o vendiamo sempre la valuta che sta al primo posto cioè la valuta al numeratore, detta base o trattata .

In questa immagine ad esempio vediamo il grafico che rappresenta il cambio tra Sterlina Inglese e Dollaro USA GBP/USD

Se il Dollaro USA si rafforza, il tasso di cambio scende, se invece si indebolisce, il tasso di cambio si alza.

Le coppie valutarie o incroci possono avere in comune numeratore o denominatore , cioè divisa trattata o base, oppure divisa variabile o quotata.

Le varie coppie forex sono correlate tra loro in maniera direi matematica, in particolare molte coppie che hanno in comune o la divisa trattata o la variabile si muovono circa allo stesso modo cioè per correlazione diretta , oppure in modo contrario, cioè correlazione inversa .

Prendiamo alcune tra le coppie più importanti:

Queste 7 coppie valutarie sono le più scambiate per fare trading e vengono chiamate Majors , hanno tutte in comune il dollaro americano, in alcuni casi al primo posto, cioè come divisa base o trattata, in altri casi come parte variabile o quotata, cioè al secondo posto.

Nel mercato delle valute il Dollaro USA è il riferimento per qualunque transazione. E’ talmente elevata l’importanza del dollaro, che se non esistesse non sarebbe possibile cambiare gli Euro con altre monete, come ad esempio il Dollaro Australiano o lo Jpy Yen Giapponese, poi vedremo meglio la ragione di questa affermazione.

Quando le coppie hanno lo stesso denominatore o divisa quotata, tendono tutte ad avere la stessa direzione, sono cioè correlate in maniera positiva . Per esempio se EUR/USD tende a salire, è probabile che la stessa cosa capiti a GBP/USD o AUD/USD o NZD/USD

Vediamo un esempio di correlazione positiva :

AUD/USD NZD/USD

Inoltre EUR/USD e GBP/USD hanno una correlazione molto elevata e allo stesso modo NZD/USD e AUD/USD tra loro sono molto correlate , questo dipende anche dal fatto che questi sottoinsiemi vengono movimentati da eventi macroeconomici simili in quanto si trovano in aree geografiche simili.

Quando invece su due diverse coppie abbiamo una valuta in un caso al primo posto, cioè come denominatore o valuta base o trattata, nel secondo caso come valuta quotata o variabile o denominatore, saremo in una situazione di correlazione negativa . Un esempio è EUR/USD e USD/CHF

Ecco un esempio di correlazione negativa

EUR/USD USD/CHF

I cross, o incroci

Le coppie che sono incroci tra majors sono definiti cross , in questi casi si utilizza la valuta comune, ovvero il Dollaro USA, e per differenza si ottiene la quotazione del cross.

Vediamo in partica.

EUR/USD con AUD/USD = Cross o incrocio EUR/AUD

EUR/AUD è un cross, cioè un incrocio dato dalle 2 major e la sua quotazione è le differenza tra le 2 major.

Se per esempio in una giornata di trading EUR/USD è andato al rialzo di 50 pips e AUD/USD e’ andato al rialzo di 80 pips.

EUR/AUD avrà un ribasso di 30 pips, che è la differenza dei movimenti delle 2 major.

Se non esistesse il Dollaro USA ad accomunare EURO e Dollaro Australiano, non sarebbe possibile avere EUR/AUD , non sarebbe possibile scambiare Euro con AUD, ecco perchè all’inizio ho scritto che il Dollaro USA è alla base di tutto il mercato forex anche dove non appare.

Un’altra correlazione importante sta tra il mercato azionario e il dollaro americano , in particolare quando vengono comprate azioni USA, il dollaro tende a salire e rafforzarsi ed è per questo che quando c’è avversione al rischio il Dollaro USA tende a salire perchè gli investitori preferiscono investire su assets americani a basso rischio e questo si riflette automaticamente in acquisto di Dollari USA.

Un’altra correlazione diretta è tra i tassi di interesse dei paesi e le loro valute. Innalzamento di tassi di interesse tendono a far salire il valore della valuta di quel paese , ovviamente avviene il contrario per l’abbassamento del tasso di interesse.

Per due ragioni:

  • alti tassi corrispondono ad economia in espansione
  • se per una valuta viene pagato un alto tasso di interesse, quest’ultima verrà comprata perchè converrà possederla per accumularne gli interessi .

Con questo breve articolo spero di aver dato qualche spunto interessante e utile a tutti i trader che ogni giorno si trovano ad affrontare l’arena del forex e quindi devono essere in possesso delle conoscenze necessarie per prendere le decisioni giuste e le correlazioni da questo punto di vista sono molto utili perchè ci permettono di dedurre i movimenti dei vari strumenti finanziari in relazione tra di loro.

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